Le diverse operatività utilizzate nelle strategie operative
Il trader può essere paragonato ad un cacciatore, nel senso che come un predatore, studia e analizza tutto quello che ha davanti agli occhi, preda, ambiente, armi a disposizione, propria condizione fisica, per elaborare un piano operativo al quale attenersi per riuscire con buona probabilità a portare a casa la pagnotta.
Anche il trader quindi, analizzerà il mercato, in particolare gli strumenti che vorrà utilizzare per le sue operazioni, per creare un piano operativo al quale attenersi per aprire la posizione e chiuderla, cercando di portare a casa un buon profitto.
Io sono sempre stato convinto però, che non è possibile prevedere il futuro, tantomeno prevedere oggi, quello che farà il mercato finanziario nei prossimi giorni. Ma questo non vuole dire che i trader tirano la monetina per decidere se comperare o vendere.
Senza poter prevedere il futuro, quindi, come possiamo avere la probabilità che qualche cosa avvenga a nostro favore? Siccome il trading si basa principalmente sulla casistica e la probabilità, dovremo essere bravi ad analizzare ciò che è avvenuto nel passato a determinate condizioni, per aspettarci che si ripresenti nel futuro al verificarsi delle stesse condizioni.
Questa procedura, non è solo prerogativa dei mercati finanziari, ma è il metodo utilizzato da sempre, per ottenere qualsiasi cosa: il nostro cacciatore primitivo, ad esempio, non passava la sua vita nelle pianure del Serengeti in attesa del passaggio degli gnu, ma con il passare degli anni, si sarà accorto che solo durante un periodo dell’anno c’erano prede in abbondanza (la migrazione), e di conseguenza ha sviluppato strategie di caccia per sfruttare questo vantaggio.
Nel trading, l’analisi del passato alla ricerca di un vantaggio o “trigger” (letteralmente innesco, è per noi ciò che fa scattare l’attivazione della strategia) si è velocizzato ed ha avuto un aumento notevole di efficienza, con l’utilizzo dei computer. Oggi, infatti, ci vengono messi a disposizione piattaforme operative e quantità enormi di dati storici, per cui è diventato molto semplice e veloce ricercare ciò che, se si ripete, ci dà una buona probabilità di successo.
Una macro-suddivisione delle operatività tra le più seguite dai traders, sono le strategie Trend Follower, Strategie Reversal, Bias, Strategie sulle notizie, ed altre meno utilizzate.
STRATEGIE TREND FOLLOWER.
Queste strategie mirano a entrare a mercato in seguito ad un segnale che ci dice che c’è in atto la partenza di un trend. Possono essere anche chiamate Strategie Break Out. Generalmente si utilizza un indicatore o altri strumenti calcolati sui valori dei prezzi relativi a periodi precedenti più o meno lunghi, che possono essere raffigurati sul grafico, da rette o canali. Di solito la rottura da parte dei prezzi di questi indicatori o livelli è il segnale che ci fa entrare a mercato.
Questo sopra, è il grafico dell’indice Russel americano. Per chi non sa come si interpreta un grafico, molto sinteticamente, vi dico che i rettangoli rossi e verdi si chiamano candele, e raffigurano in questo caso il movimento rialzista (candela verde) o ribassista (candela rossa) di una giornata di trading. Nell’asse delle x quindi abbiamo il tempo, mentre l’asse delle y corrisponde al valore dello strumento in punti per gl’indici, in dollari per gli altri strumenti.
In questo grafico ci sono addirittura tre indicatori che, lavorando insieme, ci danno i famosi segnali di ingresso in posizione. Il primo segnale avviene nella parte sinistra del primo quadrato blu, ed è un segnale ribassista: sotto la freccia bianca, in corrispondenza della prima candela rossa, la riga gialla incrocia dall’alto verso il basso la riga blu (sono semplicemente medie mobili calcolate su diversi periodi temporali) generando un segnale ribassista che viene confermato dal cambio di colore (da azzurro a rosso) del terzo indicatore che si chiama Parabolic Sar (non sto a spiegare come si calcola o che cosa è altrimenti non finiamo più). Come si può vedere, al verificarsi di queste condizioni, ha inizio un trend ribassista che dura circa 5/6 giorni di contrattazione.
Nel secondo quadrato blu, infine, si vede il segnale opposto, quindi rialzista, generato dall’incrocio inverso rispetto a prima delle due medie in corrispondenza della freccia bianca, e il Parabolic Sar da rosso diventa blu, questo è la conferma del segnale rialzista. Questo trend che è durato addirittura 23 giorni, se cavalcato, ci avrebbe portato un ottimo profitto.
STRATEGIE REVERSAL
Le strategie Reversal, come dice la parola stessa, lavorano in maniera opposta a quelle Trend Follow, sfruttando la caratteristica di alcuni strumenti di tornare verso il loro valore medio molto velocemente, dopo un movimento contrario. Come una molla, che si tende fino a raggiungere la sua estensione massima, per poi tornare di scatto nella posizione di partenza.
In questa figura, è rappresentato il grafico dell’indice S&P500. Si può ben notare, utilizzando un’indicatore come Le Bande di Bollinger, (raffigurate da 3 linee: la centrale è la media del prezzo, la blu e la rossa, raffigurano la volatilità dello strumento distanziate di 2 deviazioni standard) che la tendenza dello strumento, è quella di ritracciare, ritornare verso il suo valore medio, dopo aver toccato o essere fuoriuscito dal canale costruito su 2 deviazioni standard. L’indice S&P effettua una sorta di ping-pong all’interno di questa fascia, e se sfruttato adeguatamente, magari con l’utilizzo di un altro indicatore che ci possa confermare la validità del segnale generato, questa strategia è in grado di dare probabilità di successo piuttosto alte.
Altri approcci o strategie, si basano sulla possibilità di aprire posizioni, in seguito alla uscita di notizie: dalle banche centrali, alla pubblicazione dei bilanci societari, a cadenza periodica ci sono informazioni che possono avere un impatto molto rilevante sulle quotazioni di uno strumento e dei mercati in generale. Io personalmente non seguo questo tipo di operatività, in primis perché non ho le conoscenze per fare valutazioni corrette, inoltre a meno che si conoscano in anticipo quali saranno le notizie in uscita (cosa molto improbabile) l’unica cosa di abbastanza sicuro è che ci sarà un movimento importante, ma da che parte si muoverà il mercato, nella maggior parte delle volte è un mistero…
La strategia che descriverò in maniera dettagliata nel prossimo capitolo, è quella che utilizzo nel mio lavoro, ed è alla base di MG Strategy, è la STAGIONALITA’.
Buon trading e
Siate affamati di sapere!
